Estratégias de opções explicadas

Estratégias de Opções Explicadas

Opções de negociação pode ser um pouco assustador no início; Eles são certamente mais complicados de aprender do que ações comerciais ou mesmo futuros.

Mas não tem de ser assim; Uma vez que você tem uma compreensão completa do básico você pode passar para a implementação de uma das muitas estratégias de opções que foram desenvolvidos.

Neste artigo iriam olhar para algumas das estratégias de opções mais comuns disponíveis. Você deve olhar para a implementação de alguns deles em sua estratégia comercial global.

O melhor conselho que posso dar é; Não morder mais do que você pode mastigar, concentrar-se em uma estratégia de cada vez até youve dominado e, em seguida, passar para o próximo.

Estratégia Long Put

A estratégia de longo prazo é uma estratégia de opções básicas que envolve comprar opções de venda com a crença de que a segurança subjacente cairá bem abaixo do preço de exercício antes da data de vencimento. Leia mais

Estratégia de longa chamada

A estratégia de longo prazo é o oposto da estratégia de longo prazo, na medida em que envolve a compra de opções de compra na esperança de que o preço do ativo subjacente vai subir acima do preço de exercício antes do prazo de validade. Leia mais

Estratégia de Chamadas Cobertas

A estratégia de chamadas cobertas é uma estratégia que envolve manter uma posição longa em um ativo e escrever (vender) opções de compra no mesmo ativo. Esta estratégia é frequentemente utilizada quando um investidor tem uma visão neutra de curto prazo sobre um activo subjacente, mas deseja mantê-lo a longo prazo, ao mesmo tempo que tem uma posição curta para lucrar com a tendência de curto prazo para baixo. Leia mais

Estratégia de cobertura coberta

A estratégia coberta é o oposto da estratégia de call coberta e envolve a realização de uma posição curta em um ativo, enquanto a compra de opções de venda sobre o mesmo bem. Esta estratégia é usada para proteger sua posição a curto prazo de curto prazo contra um aumento de curto prazo no preço. Leia mais

Iron Condor Opções Estratégia

Estratégia de Strangas Longas

A estratégia de opções de longo estrangulamento envolve a compra simultânea de um pouco fora-de-o dinheiro colocado e um ligeiramente out-of-the-money call do mesmo estoque subjacente e data de validade. Esta estratégia é usada quando o investidor pensa que o estoque subjacente experimentará uma volatilidade significativa no curto prazo. Leia mais

Short Strangle Opções Estratégia

A estratégia de opções de curto estrangulamento envolve simultaneamente a venda de um ligeiramente out-of-the-money put e um ligeiramente out-of-the-money call do mesmo estoque subjacente e data de validade. Esta estratégia é usada quando o investidor pensa que o estoque subjacente experimentará pouca volatilidade a curto prazo. Leia mais

Bull colocou a estratégia da propagação

A estratégia de negociação do spread do touro é implementada vendendo uma opção de venda in-the-money com um preço de exercício mais alto e comprando uma opção de venda out-of-the-money com um preço de exercício mais baixo do mesmo estoque subjacente com a mesma data de vencimento .

O touro put spread estratégia é empregada quando o investidor acha que o preço do activo subjacente vai subir no curto prazo. Leia mais

Estratégia de Put Spread

A estratégia de spread put put pode ser implementada através da compra de uma opção de venda in-the-money com um preço de exercício mais elevado e venda de uma opção de venda out-of-the-money com um menor preço de exercício do mesmo valor subjacente com a mesma data de validade .

O urso colocado estratégia de spread é usado quando o investidor acha que o preço do activo subjacente vai cair no longo prazo. Leia mais

Bull Call Spread Estratégia

A estratégia de spread de chamada de touro é implementada através da compra de uma opção de compra at-the-money ao mesmo tempo em que vende uma opção de compra out-of-the-money mais alta da mesma garantia subjacente e do mesmo mês de vencimento.

Esta estratégia é empregada quando o investidor pensa que o preço do activo subjacente vai subir moderadamente no curto prazo. Leia mais

Bear Call Spread Estratégia

A estratégia de spread de chamada de urso é implementada comprando opções de compra a um determinado preço de exercício e vendendo o mesmo número de opções de compra com um preço de exercício menor no mesmo ativo subjacente que expira no mesmo mês.

Esta estratégia é empregada quando o trader de opções pensa que o preço do ativo subjacente vai cair moderadamente no curto prazo. Leia mais

Estratégia de propagação do calendário Bull

A estratégia de propagação de calendário de boi é configurada comprando chamadas de longo prazo ligeiramente fora do dinheiro e simultaneamente escrevendo um número igual de chamadas de mês próximo da mesma segurança subjacente com o mesmo preço de exercício.

O investidor aplicando esta estratégia é otimista para o longo prazo e está vendendo as chamadas de mês próximo com a intenção de montar as chamadas de longo prazo para livre. Leia mais

Estratégia do calendário do urso

Um spread de calendário de urso consiste em duas opções: uma opção de venda longa e uma opção de venda curta. Você deve pagar pela opção de venda longa, mas você receberá um prêmio por vender a opção de venda curta.

O spread do calendário de urso é usado por investidores que acreditam que o preço do ativo subjacente permanecerá estável no curto prazo, mas acabará por cair no longo prazo. Leia mais

Estratégia de opções de colocação de proteção

A estratégia de proteção é uma estratégia de hedge onde o detentor de um título compra um put para proteger contra uma queda no preço das ações do título subjacente.

Uma estratégia de colocação protetora é geralmente empregada quando o investidor ainda é otimista em um estoque que ele já possui, mas cauteloso com as incertezas no curto prazo. Ele é usado como um meio para proteger ganhos não realizados em ações de uma compra anterior. Leia mais

Estratégia de Opções de Chamadas de Proteção

A estratégia de opções de compra de proteção consiste em comprar uma posição comprada em um ativo subjacente e escrever (vender) opções de compra nesse mesmo ativo na tentativa de gerar lucro extra. Leia mais